Indicadores de impulso de negociação

Momentum.

O indicador Momentum compara onde o preço atual é em relação ao local onde o preço foi no passado. Quão distante no passado a comparação é feita depende do comerciante de análise técnica. O cálculo do Momentum é bastante simples (n é o número de períodos que o comerciante técnico seleciona):

O preço atual menos o preço n-períodos atrás.

Portanto, se o preço atual for maior que o preço no passado, o indicador Momentum é positivo. Em contraste, quando o preço atual é menor do que o preço no passado, o indicador Momentum é negativo.

Um exemplo do indicador Momentum é mostrado abaixo no gráfico do E-mini Nasdaq 100 Future:

As entradas potenciais de compra ou shortsell são mostradas acima no gráfico.

Momentum Potential Buy Signal.

Quando o indicador Momentum cruza acima da linha zero. O cruzamento da linha zero implica que o preço do estoque, do futuro ou do par de moedas é um curso de reversão, seja por ter atingido a base ou por sair acima das altas recentes; Isso geralmente é visto como um sinal de alta.

Sinal Potencial de Venda Momentum.

O indicador Momentum cruza abaixo da linha zero. Uma cruz da linha zero geralmente pode significar duas coisas: o futuro, o par de moedas ou o preço da ação superou e está a reverter ou que o preço foi dividido abaixo dos mínimos recentes, de qualquer forma, esses eventos são freqüentemente interpretados pelos comerciantes como sinais de baixa .

Momento Potencial de sinais de saída.

De um modo geral, os potenciais sinais de compra e venda discutidos acima são saídas pobres, seja vendendo fora de uma posição longa ou comprando para cobrir uma posição curta. No momento em que o indicador Momentum retorna à linha zero, a maioria ou todos os lucros provavelmente corromperam, ou pior ainda, o comerciante deixou uma posição vencedora se tornar uma posição perdedora.

Quando o Momentum está a reverter o curso e está voltando para a linha zero, isso significa que os lucros foram corroídos. Quanto de um retracement de volta para a linha zero antes de uma saída é acionada é até o comerciante. Outra alternativa possível é desenhar uma linha de tendência; quando a linha de tendência está quebrada, isso pode atuar como o sinal de saída. Como a maioria dos indicadores de análise técnica, interpretá-los é parte da ciência, parte da arte.

Os potenciais sinais de compra e venda não são o único uso do indicador Momentum. A próxima página discute o uso do Momentum para detectar divergências, um importante conceito comercial.

Como usar indicadores Momentum para confirmar uma Tendência.

Então, como podemos detectar uma tendência?

Os indicadores que podem fazê-lo já foram identificados como MACD e médias móveis.

Esses indicadores irão detectar as tendências uma vez que foram estabelecidas, à custa da entrada adiada.

No gráfico diário do GBP / USD acima, colocamos os 10 EMA (azul), 20 EMA (vermelho) e o MACD.

Da mesma forma, o MACD fez um cruzamento ascendente e deu um sinal de compra.

Se você pulou dentro de um longo comércio, então, você teria gostado da linda tendência de alta que se seguiu.

Mais tarde, tanto as médias móveis como o MACD deram alguns sinais de venda.

E, a julgar pelas fortes tendências baixas que ocorreram, levar esses negócios curtos teria dado grandes lucros.

Nós podemos ver esses sinais de dólar piscando em seus olhos!

Agora vejamos outro gráfico para que você possa ver como esses sinais cruzados podem às vezes dar sinais falsos. Nós gostamos de chamá-los de "falhas".

Em 15 de março, o MACD fez um cruzamento de alta, enquanto as médias móveis não deram qualquer sinal.

Da mesma forma, o sinal de compra do MACD até o final de maio não foi acompanhado de nenhum cruzamento médio móvel.

Se você entrou em um longo direito de negociação, então e lá, você pode ter se preparado para uma perda, já que o preço mergulhou um pouco depois disso.

Seu progresso.

Você se torna o que você pensa. Earl Nightingale.

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Como negociar com o indicador Momentum.

Qual é o indicador de momentum e como usá-lo.

O indicador Momentum é um indicador de velocidade de movimento projetado para identificar a velocidade (ou a força) do movimento de preços. O indicador de momentum compara o preço de fechamento mais recente com um preço de fechamento anterior (pode ser o preço de fechamento de qualquer período de tempo). O indicador de momentum é exibido como uma única linha, em seu próprio gráfico, separado das barras de preços e é a seção inferior no gráfico de exemplo.

Cálculo do indicador Momentum.

Descrição: Existem várias variações do indicador de momentum, mas qualquer versão usada, o ímpeto (M) é uma comparação entre o preço de fechamento atual (CP) um preço de fechamento & # 34; n & # 34; Períodos há (CPn). O & # 34; n & # 34; é determinado por você. No gráfico em anexo, Momentum é definido como & # 34; 10, & # 34; então o indicador está comparando o preço atual com o preço há 10 minutos (porque é um gráfico de 1 minuto).

O primeiro cálculo apenas toma a diferença entre os dois preços de fechamento e os traça. A segunda versão do indicador mostra a diferença de preço entre o preço atual e o preço n há períodos como porcentagem.

Uso de troca de indicador Momentum.

O indicador de momentum identifica quando o preço está se movendo para cima ou para baixo e por quanto. Quando o indicador de momentum está acima de 100 ou 0, o preço está acima do preço & # 34; n & # 34; períodos atrás, e quando o indicador de momentum é inferior a 100, o preço está abaixo do preço & # 34; n & # 34; Períodos há.

Como o indicador está acima ou abaixo de 100 indica quão rápido o preço está em movimento. Uma leitura de 101 mostra que o preço está se movendo mais rapidamente para o lado positivo do que uma leitura de 100,5. Uma leitura de 98 mostra que o preço está se movendo com mais força para a desvantagem do que uma leitura de 99. Se o indicador mostra uma linha zero, uma leitura de 0,35 significa que há mais impulso ascendente do que uma leitura de 0,15.

O indicador de momentum pode ser usado para fornecer sinais de comércio, da seguinte forma, mas geralmente é melhor usado para ajudar a confirmar negociações com base na ação de preço (breakouts ou pullbacks com uma tendência, como exemplos).

100 Line Cross - Quando o preço cruza acima ou abaixo da linha 100 (ou linha zero se o indicador for baseado no primeiro cálculo), ele pode representar um sinal de compra ou venda, respectivamente. Se o preço cruza acima da linha 100 indica que o preço está começando a se mover mais alto, uma vez que o preço se moveu acima do preço & # 34; n & # 34; Períodos há. Uma queda abaixo da linha 100 mostra que o preço está caindo desde que se moveu abaixo do preço & # 34; n & # 34; Períodos há.

A cruz de linha de 100 ou zero é propensa a & # 34; whipsaws & # 34 ;, o que significa que o preço poderia se mover acima da linha, mas depois logo abaixo. Os comerciantes podem querer filtrar sinais com base na tendência atual. Por exemplo, se um estoque for mais rápido, apenas compre quando o indicador cai abaixo de zero / 100 e depois manda para zero. Neste caso, o indicador também pode ser usado como um sinal de venda quando mergulha abaixo de 100/0.

Crossover - Adicione uma média móvel ao indicador. Compre quando o indicador Momentum cruza acima da média móvel abaixo e venda quando o indicador Momentum cruza abaixo da média móvel de cima.

Isso também tem seus problemas, principalmente o problema whipsaw mencionado acima. Isso pode ser um pouco atenuado novamente, tendo apenas sinais de comércio na direção de tendência, como descrito acima. Nesse caso, se a tendência estiver baixa, basta fazer negócios curtos depois que o indicador se moveu acima da média móvel e, em seguida, cai abaixo. Saia do comércio curto quando o indicador se move acima da média móvel.

Uma vez que existem agora dois indicadores sendo usados, você precisará testar vários comprimentos de média móvel e configuração do indicador de momentum para encontrar uma combinação que funcione para o seu estilo de negociação.

Divergência - Se o preço estiver se movendo para baixo, mas os mínimos no indicador de momentum estão se movendo mais alto, esta é uma divergência de alta e # 34; Isso mostra que, enquanto o preço está caindo, o impulso por trás da venda está diminuindo. Se você receber um sinal de compra, essa divergência de alta pode ajudar a confirmar isso. Se o preço estiver se movendo para cima, mas as altas do indicador de momentum estão se movendo para baixo, isto é uma divergência descendente. & # 34; Isso mostra que, enquanto o preço está aumentando, o impulso por trás da compra está diminuindo. Se você conseguir um sinal de venda, essa divergência de baixa pode ajudar a confirmar isso.

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A divergência nunca deve ser usada por conta própria, pois não é confiável. Ele só deve ser usado para ajudar a confirmar os sinais comerciais produzidos por outras estratégias. Se estiver usando o indicador de divergência, esteja ciente das peculiaridades do indicador. Por exemplo, se o preço aumentar fortemente, mas depois se move de lado, o indicador de momentum aumentará e depois começará a cair. Este não é um sinal ruim. O indicador está apenas mostrando, de maneira diferente, o que é visível no gráfico de preços: o preço teve muito impulso, e agora ele tem muito pouco (impulso decrescente), mas isso não significa que o preço está indo para deixar cair (veja Don & # 39; t Trade TradeDivergence até que você leia isto para mais informações sobre a divergência).

Palavra final em Momentum Indicator.

O indicador de momentum não vai dar a um comerciante muita informação além do que pode ser visto apenas olhando o gráfico de preços em si. Se o preço estiver se movendo de forma agressiva, isso será visível no gráfico de preços e no indicador de momentum. O indicador de momentum pode ser útil para detectar mudanças sutis na força de compra ou venda, principalmente através do uso de divergências (mas esteja ciente das peculiaridades). O indicador de momentum é melhor usado em conjunto com uma estratégia de negociação de ação de preço, fornecendo confirmação ao contrário de usar o indicador para gerar sinais comerciais por conta própria.

Momentum E O Índice de Força Relativa.

Todo livro que trata do assunto da análise técnica dedica pelo menos alguns capítulos que discutem o ítem e o índice de força relativa (RSI).

Para aqueles que não estão familiarizados com o impulso de preços e o RSI, você precisa saber que J. Welles Wilder primeiro escreveu sobre o assunto no clássico "Novos conceitos em sistemas de negociação".

Para entender como esses dois indicadores podem ser usados ​​em conjunto, devemos primeiro, por um momento, revisar cada um deles. Momentum é a medida da velocidade ou velocidade das mudanças de preços. Na "Análise Técnica dos Mercados Financeiros", John J. Murphy explica:

"O impulso do mercado é medido pela continuidade da diferença de preços por um intervalo de tempo fixo. Para construir uma linha de impulso de 10 dias, basta subtrair o preço de fechamento há 10 dias do último preço de fechamento. Esse valor positivo ou negativo é então plotado em torno de um zero linha. A fórmula para o momento é:

V é o último preço, e a Vx é o preço de fechamento x número de dias atrás ".

Momentum mede a taxa de aumento ou queda nos preços das ações. Do ponto de vista da tendência, o impulso é um indicador muito útil de força ou fraqueza no preço da questão. A história nos mostrou que o impulso é muito mais útil durante o aumento dos mercados do que na queda dos mercados; O fato de os mercados aumentar mais frequentemente do que eles caem é o motivo disso. Em outras palavras, os mercados de touro tendem a durar mais do que os mercados de baixa renda. (Para saber mais, veja Banca Lucros nos mercados Bull e Bear).

Para a força relativa, determinar o valor verdadeiro de um oscilador depende da compreensão das posições de sobrecompra ou sobrevenda. Sempre houve uma pequena confusão sobre a diferença entre a força relativa, que mede duas entidades separadas e diferentes por meio de uma linha de relação, e o RSI, que indica ao comerciante se a ação de preço de uma questão é ou não criada por aquelas sobre - comprando ou vendendo demais. A fórmula bem conhecida para o índice de força relativa é a seguinte:

Na parte inferior do gráfico, o RSI, em uma escala de 0 a 100, indica que a posição de sobrecompra é em 70 e a posição de sobrevenda está em 30. Um comerciante com o software simples de usar de hoje pode optar por redefinir os indicadores 'parâmetros para 80 e 20. Isso ajuda o comerciante a ter certeza ao tomar a decisão de comprar ou vender um problema e não puxar o gatilho muito rápido. (Veja Linhas de Resistência de Velocidade).

O RSI funciona melhor quando comparado aos crossovers em média móvel em curto prazo. Usando uma média móvel de 10 dias com uma média móvel de 25 dias, você pode achar que os cruzamentos que indicam uma mudança de direção ocorrerão muito perto dos tempos em que o RSI está na faixa de 30/70 ou 20/80, vezes em que ele está mostrando leituras distintas de sobrecompra ou sobrevenda. Simplificando, o RSI prevê mais cedo do que quase qualquer outra coisa, uma próxima inversão de uma tendência, tanto para cima como para baixo.

Ambos os indicadores são muito confiáveis ​​por conta própria, mas o que aconteceria se decidíssemos juntar os dois? O resultado oferece ainda melhor tempo com nossos pontos de entrada e saída. Vamos dar uma olhada.

No primeiro gráfico do Home Depot (NYSE: HD), inserimos um indicador de momentum com um período de 12 dias. No segundo gráfico, comparamos o Home Depot durante o mesmo período de tempo e colocamos um indicador RSI na parte inferior do espaço. O RSI neste exemplo também é um período de 12 dias.

O primeiro olhar no Home Depot mostra um impulso crescente sobre a linha zero na primeira semana de dezembro de 2002. Nós mostramos isso no gráfico com setas azuis. Este sinal de entrada não é longo viveu, pois o impulso gira uma semana depois e dirige-se para o sul com pressa para terminar o ano em cerca de US $ 22, mostrado com setas vermelhas. O próximo nível de entrada não é visto até a primeira semana de fevereiro de 2003, novamente mostrado com setas azuis. Na maior parte, o ímpeto não cai abaixo da linha zero com qualquer convicção daquela semana até a semana de 23 de junho. Durante esse período, o preço das ações se move do nível de US $ 21 para o fechamento de hoje de US $ 32,47.

O segundo olhar no Home Depot, que mostra o indicador RSI, tem um aspecto ligeiramente diferente do gráfico de momentum acima. Em primeiro lugar, há um ponto de entrada fraco no início de janeiro e, algumas semanas depois, um ponto de entrada um pouco mais forte, que na maior parte continua durante o inverno e até a primavera de 2003. Você pode ver isso, depois do azul setas (pontos de entrada) que desenhamos no início do ano, há três conjuntos de setas vermelhas para baixo (pontos de saída) durante meados de março, novamente durante a segunda semana em maio e novamente na terceira semana de junho.

É importante reconhecer que muitos comerciantes vêem o valor RSI de 50 para ser um benchmark de suporte e resistência. Se uma questão tiver dificuldade em ultrapassar o nível de 50 valores, a resistência pode ser muito alta naquele momento em particular, e a ação de preço pode cair novamente até que haja volume suficiente para superar e continuar em novos níveis. Uma questão que caia no preço pode encontrar apoio no valor de 50 e reverter novamente este nível para continuar um aumento ascendente na ação de preços. (Para mais informações, consulte Suporte e Resistência Reversões.)

The Bottom Line.

Outra nota importante é que, embora existam três sinais de saída mostrados no gráfico RSI do Home Depot, o impulso confirma os sinais de venda, e o estoque continua a subir com pullbacks de curta duração. O sinal de venda no gráfico RSI durante a terceira semana de junho é confirmado com o indicador de momentum caindo bruscamente ao mesmo tempo e caindo abaixo da linha zero.

A confirmação dupla dos pontos de entrada e saída dá ao comerciante uma melhor compreensão sobre se eles estão entrando ou saindo no momento certo. E o tempo é tudo é este jogo.

Indicadores Momentum.

Indicadores Momentum medem a taxa de variação nos preços de fechamento e são usados ​​para detectar fraqueza da tendência e pontos de reversão prováveis. Eles são muitas vezes subestimados por causa de sua simplicidade, mas a importância do impulso simples no mercado Forex não deve ser ignorada.

Nesta lição, vamos aprender algumas dicas extra úteis que são úteis ao usar indicadores de impulso: a negociação de momentum pode ser tão lucrativa quanto a negociação S / R.

Vídeo tutorial.

Quiz de lição.

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