Opções de negociação no vencimento jeff augen

VIX e mais.
Sexta-feira, 17 de julho de 2009.
Dias de Vencimento das Opções de Negociação.
Eu tinha quase decidido parar os horários de expiração das opções de negociação, quando eu li as Opções de Negociação da Jeff Augen & # 8217; Expiration: Estratégias e modelos para ganhar o Endgame (veja outro vencedor de Jeff Augen para mais detalhes), o que me inspirou a considerar uma número de estratégias de expiração de novas opções potenciais.
7 comentários:
Qualquer pessoa interessada em ler o livro deste Jeff Augen também pode considerar ler o "The Volatility Edge in Options Trading: Novas estratégias técnicas para investir em mercados instáveis". Este livro discute os ciclos de expiração das opções e também como trocar ciclos de ganhos onde ele mostra como a volatilidade falha logo após o ganhador perceber. O último tópico foi muito bem ilustrado por Dean Mouscher em suas mestranças onde ele discute "Quais são os valores de opções".
Tendo trocado opções por 12 anos, ainda estou por encontrar um livro melhor, então Jeff Augen.
Estou de acordo com você no primeiro livro de Augen, que eu dei um Prêmio de Melhor Volatilidade de Livros ao ano passado.
O que Jeff não mencionou em nenhum dos seus livros é por que há giros selvagens nos últimos 2 dias (ou semana) do ciclo de expiração e também o impacto da negociação do programa no ciclo de expiração da opção.
1. Por que os giros selvagens - muitas vezes os fabricantes de mercado colocam suas posições antes do ciclo de expiração, que leva a comprar e vender posições para rede de suas posições. Isso resulta em maior volatilidade, inflacionando o preço das opções e aquela onde os comerciantes de opções entram para espremer as mãos fracas.
2. Negociação do programa - Todos sabemos que cerca de 70% do comércio de ações hoje é feito por caixa preta. Mas e sobre a negociação de opções em opções? Cerca de 15% da negociação de opções é feita por negociação de programas, especialmente os ciclos de vencimento e os ciclos de ganhos (não tenha uma fonte para fazer backup desses dados, mas eu recordo esses dados do CBOE). Esses algoritmos são especialmente projetados para aproveitar os criadores de mercado que ocupam suas posições. (Jeff escreveu milhares e milhares de linhas de código de programação para negociação tanto do ciclo de vencimento quanto de vencimento).
Muito mal eu evito estoques de biotecnologia, caso contrário eu tive ainda mais dias de férias. Eles têm todos esses resultados de testes clínicos, processo de aprovação do FDA e opiniões de pesquisa médica. muita volatilidade lá.
Obrigado pelas gorjetas do livro, eu apenas estou me sentindo nua, mexe e amo a paixão IV!
Bom post, e eu vou ler Augen e Mouscher. Dois pensamentos antes que eu faça:
Dax - Médio prazo.
Entre o alcance. Nada novo a médio prazo.
SPX 500 - Range, então Nothing New This Week.
Grandes negócios para você e para todos.
Serviços de assinantes.
2) EVALA (ETP Volatility Analysis Long / Short) - um modelo de portfólio de VIX e ETPs baseados em volatilidade.

Opções de negociação no vencimento jeff augen
Revisão do livro: Opções de negociação à expiração, por Jeff Augen.
25 de julho de 2009 às 7:48.
Este pequeno livro Trading Options at Expiration: Estratégias e modelos para ganhar o Endgame, por Jeff Augen (FT Press, 2009) está firmemente empacotado em 141 páginas de análise e explicação altamente técnicas. É o terceiro livro do Sr. Augen sobre as opções, sendo os dois primeiros "The Volatility Edge in Options Trading" e "The Option Trader Workbook". Todos eles são livros relativamente densos e não são facilmente acessíveis para o leitor do fim de semana que está ansioso para aprender como fazer opções de troca de dinheiro. "Opções de negociação na expiração" é um bom livro para aqueles que são comerciantes de opções sérias e quer explorar outras estratégias com as quais ele ou ela não é totalmente familiar.
O livro é sobre "negociação" e não sobre "investir". Trata-se de aproveitar as ineficiências do mercado para ganhar dinheiro. Para citar o autor, "o comércio de vencimento se concentra apenas na matemática subjacente. Não depende de quaisquer previsões financeiras, resultados da empresa ou direção do mercado. "Não é uma coisa fácil de fazer:
"Negociar distorções de preços sutis no mercado de opções é um caso complexo que exige uma combinação incomum de conhecimento de preços e habilidades comerciais diárias. O comércio de vencimento é um jogo matemático distintamente diferente do estoque escolhido ".
Uma vez que as opções de equivalência patrimonial expiram na terceira sexta-feira de cada mês, a negociação de vencimento é concentrada em um horário específico a cada mês. De fato, o comércio de vencimento está concentrado nas horas finais de cada ciclo de vencimento e é dominado por "forças de mercado incomuns e distorções de preços". Por que essas irregularidades ocorrem? Porque há uma "discriminação dos cálculos de preços de opções tradicionais que dependem da volatilidade e da decadência do tempo para representar o risco de forma justa", diz Augen. Em outras palavras, o erro de preço de uma opção pode ocorrer durante o tempo que antecede a expiração do contrato de opção.
De acordo com Augen, os retornos podem ser substanciais: "O comércio de vencimento oferece oportunidades enormes que se estendem com a quantidade de tempo e esforço que um investidor está disposto a gastar". Mas não é fácil. Para seguir a abordagem do autor, você precisa ter acesso a um banco de dados enorme e preciso de preços de ações e opções. Você deve possuir habilidades computacionais suficientes, e ser capaz de programar pode ser muito benéfico. E você não pode considerar que isso é uma ocupação a tempo parcial; você deve ser um praticante dedicado e disciplinado de negociação de opções. Augen tem uma formação profissional em computadores e programação de computadores, bem como experiência em opções de negociação.
Depois de apresentar seu assunto no primeiro capítulo (há apenas três capítulos), Augen imediatamente entra nos requisitos de dados de troca de vencimento. Esses requisitos são bastante significativos e se resumem a obter dados minuto a minuto em uma grande quantidade de ações e opções. Existem fornecedores de tais informações. No entanto, mesmo que a quantidade de informações necessárias seja enorme, bases de dados adequadas podem ser criadas e personalizadas por muitos investidores, "com pouco esforço e sem programação usando as capacidades do Microsoft Excel".
No capítulo um, o Sr. Augen explica a mecânica da "Expiration Pricing Dynamics" para que se entenda como as distorções de preços que ele fala podem ocorrer. Com esta informação em mãos, pode-se mudar para o capítulo dois, onde o autor descreve como se trabalha com modelos estatísticos para escolher candidatos e identificar oportunidades nas quais a negociação pode ocorrer. É preciso se preparar para o dia do vencimento, desenvolvendo um entendimento para cada situação, como os modelos de preços das opções funcionam como o período de tempo antes da expiração do colapso. No capítulo três, Augen apresenta uma variedade de estratégias de negociação específicas de expiração. Essas estratégias se concentram principalmente em intervalos de tempo diferentes à medida que uma opção se move em direção ao ponto em que expira.
Este livro é um exemplo maravilhoso de como as ineficiências do mercado são identificadas e como as estratégias são criadas para aproveitar as oportunidades resultantes das ineficiências. O autor é bastante contundente para afirmar que todo o seu esforço está relacionado a "distorções de preços" que surgem devido a modelos matemáticos de preços de opções e como esses modelos se desdobram à medida que o tempo de expiração se aproxima. Não há nada mágico sobre essa abordagem, nada relacionado com o valor, gerenciamento ou investimento. O esforço é apenas um de negociação com base em imperfeições de mercado.
A desvantagem de encontrar ineficiências como estas e, em seguida, desenvolver estratégias para aproveitar as oportunidades que apresentam é que o processo leva à maior eficiência do mercado e à redução ou eliminação da oportunidade. Historicamente, vemos esse processo acontecer uma e outra vez. O processo é capturado no conceito de "A lei de um preço", ou a condição de "não arbitragem", onde se argumenta que o movimento para tirar proveito das distorções de preços elimina as distorções de preços.
É por isso que a maioria dos comerciantes não quer divulgar os tipos de transações em que eles estão envolvidos. As pessoas do Long Term Capital Management foram inflexíveis em manter silêncio sobre o que fizeram porque, eles disseram, que se eles fornecessem informações sobre o que eles fizeram, Todos os outros fariam isso e as oportunidades de lucro desapareceriam. Na maioria dos casos, muitas pessoas adquirem o que esses arbitragistas estão fazendo e eles as copiam, e as oportunidades desaparecem.
Claro, um corolário para isso é que se todos estiverem nas mesmas transações ao mesmo tempo em geral, eles deixarão as transações ao mesmo tempo, caso as transações não funcionem bem. Isso, é claro, aumenta o risco de se envolver em tais transações.
Um comentário interessante que eu vi neste livro é que um revisor do livro achou interessante que o Sr. Augen forneceu a informação que ele fez e as estratégias com as quais ele trabalhou. Uma vez que as estratégias foram aparentemente bem sucedidas, o revisor se perguntou por que o autor os liberaria porque isso resultaria em outras pessoas ganhando dinheiro usando as estratégias, mas trariam um fim às distorções de preços sobre as quais as estratégias se baseavam. Ponto bem tomado!
Este é um livro interessante, não só em termos de aprender sobre uma oportunidade de ganhar dinheiro em opções de negociação, mas também para a visão que o autor nos fornece no processo de encontrar essas oportunidades e inventar técnicas para lucrar com elas. Este livro descreve como a inovação financeira ocorre e nos ajuda a entender por que a inovação financeira não será eliminada através de qualquer regulamento que resulte da tempestade financeira passando.
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Opções de negociação diária na expiração com Jeff Augen.
Muitos comerciantes reconhecerão Jeff Augen como o autor da The Volatility Edge no Options Trading.
A experiência de pesquisa e comercialização de Jeff Augen no mundo das opções oferece aos comerciantes de ações, opções e ETFs uma nova compreensão das dinâmicas do mercado que se desdobram à medida que as opções se aproximam e chegam. Não só as suas idéias comerciais específicas valem a pena, mas também o caminho que Jeff Augen levou para chegar a essas idéias é que qualquer comerciante que já passou semanas, meses ou anos procurando uma vantagem particular em um determinado mercado reconhecerá e apreciará prontamente .
O que acontece com a volatilidade implícita ao longo do dia do vencimento? Qual é a melhor forma de medir isso? E como as opções de negociação de comerciantes podem ser aproveitadas pelos comportamentos de mercado que faltam os modelos matemáticos? Estes são apenas alguns dos tópicos da nossa entrevista de Big Saturday com Jeff Augen. O que se segue é a primeira parte dessa entrevista.
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